書籍詳細

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洋書

金利デリバティブ要説(第2巻)

Interest Rate Derivatives Explained : Term Structure and Volatility Modelling

(Financial Engineering Explained.)

Kienitz, Jorg   Caspers, Peter

Palgrave Macmillan 2017/11
248 p. illustrations ; 24 cm   
装丁: Hrd    装丁について
テキストの言語: ENG    出版国: DE
ISBN: 9781137360182
KCN: 1021842944
紀伊國屋書店 選定タイトル
標準価格:¥6,518(本体 ¥5,926)   
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DDC: 332
KDC: E210 金融理論
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Full Description

Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models.
Detailed information

Table of Contents

Chapter1 Goals of this Book and Global Overview.- Chapter2 Vanilla Bonds and Asset Swaps.- Chapter3 Callable (and Puttable) Bonds.- Chapter4 Structured Finance.- Chapter5 More Exotic Features.- Chapter6 Basis Hedging.- Chapter7 Exposures.- Chapter8 The Heston Model.- Chapter9 The SABR Model.- Chapter10 Term Structure Models.- Chapter11 Short Rate Models.- Chapter12 A Gaussian Rates-Credit pricing Framework.- Chapter13 Instantaneous Forward Rate Models.- Chapter14 The Libor Market Model.- Chapter15 Numerical Techniques.-