書籍詳細

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洋書

Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained : An Introduction to Computational Finance

(Financial Engineering Explained)

In 't Hout, Karel

Palgrave Macmillan 2017/03
128 p. 24 cm   
装丁: Pap   
版表示など: soft    装丁について
テキストの言語: ENG    出版国: DE
ISBN: 9781137435682
KCN: 1027520052
紀伊國屋書店 選定タイトル
標準価格:¥5,660(本体 ¥5,146)   
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DDC: 332
KDC: E210 金融理論
F181 金融数理・金融工学
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Full Description

This book provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numerical solution of partial differential equations (PDEs). The book provides a wealth of examples, and ample numerical experiments are givento illustrate the theory.
Detailed information

Table of Contents

Chapter1. Financial option valuation.-Chapter2. Partial differential equations.- Chapter3 Spatial discretization I.- Chapter4. Spatial discretization II.- Chapter5. Numerical study: space.- Chapter6. The Greeks.- Chapter7. Temporal discretization.- Chapter8. Numerical study: time.- Chapter9. Cash-or-nothing options.- Chapter10. Barrier options.- Chapter11. American-style options.- Chapter12. Merton model.- Chapter13. Two-asset options.