書籍詳細

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洋書

Rプログラミングの量的投資管理への応用

R for Programmers : Quantitative Investment Applications

Reprint

Zhang, Dan

CRC Pr I LLC 2018/05
320 p. 170 illus. 25 cm   
装丁: Pap   
版表示など: pap.    装丁について
テキストの言語: ENG    出版国: GB
ISBN: 9781498736893
KCN: 1025761676
紀伊國屋書店 選定タイトル
標準価格:¥15,583(本体 ¥14,167)   
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DDC: 332.602855133
KDC: F82 プログラミング & OS
E210 金融理論
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Annotation

After the fundamental volume and the advanced technique volume, this volume focuses on R applications in the quantitative investment area.

Full Description

After the fundamental volume and the advanced technique volume, this volume focuses on R applications in the quantitative investment area. Quantitative investment has been hot for some years, and there are more and more startups working on it, combined with many other internet communities and business models. R is widely used in this area, and can be a very powerful tool. The author introduces R applications with cases from his own startup, covering topics like portfolio optimization and risk management.

Table of Contents

Part 1: Financial Market and Financial Theory. 1. Financial Market Overview. 2. Financial Theory. Part 2: Data Processing and High Performance Computing of R. 3. Data Processing of R. 4. High Performance Computing of R. Part 3: Financial Strategy Practice. 5. Bonds and Repurchase. 6. Quantitative Investment Strategy Cases. Appendix: Docker Environment Installation.