書籍詳細

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洋書

Analytical Finance: Volume II - The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets and Valuation

Röman, Jan R. M.

Palgrave Macmillan 2017/05
320 p.   
装丁: Pap   
版表示など: soft    装丁について
テキストの言語: ENG    出版国: DE
ISBN: 9783319525839
KCN: 1027640024
紀伊國屋書店 選定タイトル
標準価格:¥12,867(本体 ¥11,698)   
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KDC: E210 金融理論
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Full Description

Introducing the financial engineering of equity and interest rate instruments for financial markets, this material, developed for the Financial Engineering course at Malardaran University, covers vanilla and exotic mathematical finance applications for trading and risk management, combining rigorous theory with real market application.
Detailed information

Table of Contents

Pricing via Arbitrage The Central Limit Theorem The Binomial model More on Binomial models Finite difference methods Value-at-Risk - VaR Introduction to probability theory Stochastic integration Partial parabolic differential equations and Feynman-Kac The Black-Scholes-Merton model American versus European options Analytical pricing formulas for American options Poisson processes and jump diffusion Diffusion models in general Hedging Exotic Options Volatility Something about weather derivatives A Practical guide to pricing Pricing using deflators Securities with dividends Some Fixed-Income securities and Black-Scholes