書籍詳細

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洋書

実証的資産価格モデル

Empirical Asset Pricing Models : Data, Empirical Verification, and Model Search

1st ed.

Jeng, Jau-Lian

Palgrave Macmillan 2018/03
277 p.   
装丁: Hrd    装丁について
テキストの言語: ENG    出版国: DE
ISBN: 9783319741918
KCN: 1030327285
紀伊國屋書店 選定タイトル
標準価格:¥20,589(本体 ¥18,718)   
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KDC: E210 金融理論
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Full Description

This book analyzes the verification of empirical asset pricing models when returns of securities are projected onto a set of presumed (or observed) factors. In particular, the model search approach (with this dichotomy emphasized) for empirical model selection of asset pricing is applied to discover the pricing kernels of asset returns.
Detailed information

Table of Contents

Part I Asset Pricing Models: Discussions and Statistical Inferences1. Asset Pricing Models: Specification, Data and Theoretical Foundation2. Statistical Inferences with Specification Tests3. Statistical Inferences with Model Selection CriteriaPart II The Alternative Methodology4. Finding Essential Variables in Empirical Asset Pricing Models5. Hypothesis Testing with Model Search