書籍詳細

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洋書

一般均衡モデルに基づくオプション・プライシング

General Equilibrium Option Pricing Method : Theoretical and Empirical Study

Chen, Jian

Springer 2018/04
200 p. 24 cm   
装丁: Hrd    装丁について
テキストの言語: ENG    出版国: DE
ISBN: 9789811074271
KCN: 1029747606
紀伊國屋書店 選定タイトル
標準価格:¥19,731(本体 ¥17,938)   
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納期について
DDC: 336
KDC: E210 金融理論
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Full Description

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.
Detailed information

Table of Contents

Chapter1.Introduction.- Chapter2.General Equilibrium Option Pricing Models.- Chapter3.Simulation Comparison.- Chapter4.Empirical Comparison.- Chapter5.Fanning Preference and Option Pricing.- Chapter6.Jump Size Distribution and Option Pricing.- Chapter7.Risk Aversion Estimated From Variance Risk Premium.-Chapter8.Predictability of Variance Risk Premium: Hong Kong Evidence.- Chapter9.Predictability of Variance Risk Premium:Other International Evidence.- Chapter10.Predictability of Variance Risk Premium:A Comparison Study.- Chapter11.Conclusions.